Сравнение UPV с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
UPV и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -15.65% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и MUU
UPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
UPV vs. MUU — Ранг доходности на риск
UPV
MUU
Сравнение UPV c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 7.00 | -5.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.86 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 17.99 | -16.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 50.69 | -44.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 7.00 | -5.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.77 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между UPV и MUU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и MUU
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и MUU
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -75.07% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -52.72% | +29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -38.92% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -25.08% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 18.71% | -12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 47.51% | -32.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 99.28% | -77.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 130.64% | -95.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 127.68% | -92.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 127.68% | -90.74% |