PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPV с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPV и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и MUU


2026 (YTD)20252024
UPV
ProShares Ultra Europe
-1.60%68.63%-15.65%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Europe

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий UPV и MUU

UPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

UPV vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPVMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

7.00

-5.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.86

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

17.99

-16.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

50.69

-44.85

UPV vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPVMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

7.00

-5.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.77

-1.53

Корреляция

Корреляция между UPV и MUU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и MUU

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности MUU в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe
2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPV и MUU

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


UPVMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-75.07%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-52.72%

+29.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-38.92%

+23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-25.08%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

18.71%

-12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и MUU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPVMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

47.51%

-32.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

99.28%

-77.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

130.64%

-95.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

127.68%

-92.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

127.68%

-90.74%