Сравнение UPV с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UPV и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -4.34% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | 15.24% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
UPV
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.05%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и GGLL
UPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UPV vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UPV
GGLL
Сравнение UPV c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.08 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.47 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.88 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 18.04 | -13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.08 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.75 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UPV и GGLL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и GGLL
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.39% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и GGLL
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -52.81% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -38.39% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -32.09% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -15.49% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 10.38% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 15.44%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 18.25% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 39.37% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 60.98% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 55.13% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 55.13% | -18.19% |