Сравнение UPV с FLEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU).
UPV и FLEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. FLEU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и FLEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и FLEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 2.77% |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью -1.24%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
FLEU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и FLEU
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.
Доходность на риск
UPV vs. FLEU — Ранг доходности на риск
UPV
FLEU
Сравнение UPV c FLEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | FLEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.76 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.72 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.61 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UPV и FLEU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и FLEU
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FLEU в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и FLEU
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и FLEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -33.94% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -13.41% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -18.67% | -39.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -8.47% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -4.73% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.49% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и FLEU
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 8.27% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 12.27% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 19.28% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 15.92% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 18.16% | +18.78% |