Сравнение UPV с COTG
UPV (ProShares Ultra Europe) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPV is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UPV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности UPV и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
UPV
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.63%
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPV и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 7.15% | 10.68% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between UPV and COTG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPV vs. COTG — Ранг доходности на риск
UPV
COTG
Сравнение UPV c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.28 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UPV и COTG
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPV | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -25.69% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -23.48% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -8.35% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPV | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 40.65% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 40.65% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 40.65% | -3.51% |
Сравнение комиссий UPV и COTG
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и COTG
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.14% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
UPV and COTG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.
UPV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UPV and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для UPV и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор