Сравнение COTG с ROBN
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности COTG и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -40.12%.
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.68%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -47.61%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -22.61% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -40.12% | -25.47% |
Correlation
The correlation between COTG and ROBN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. ROBN — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROBN
Сравнение COTG c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и ROBN
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -86.84% | +61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -72.04% | +47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -44.33% | +34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и ROBN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 140.14% | -100.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 151.93% | -111.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 151.93% | -111.91% |
Сравнение комиссий COTG и ROBN
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и ROBN
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.48% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and ROBN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.05% for ROBN.
Подберите оптимальное распределение для COTG и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор