PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPUPX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPUPX с AIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPUPX (Upright Growth Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, UPUPX returned 11.18%/yr vs 13.15%/yr for AIO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPUPX charges 2.09%/yr vs 1.41%/yr for AIO.

Доходность

Сравнение доходности UPUPX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth Fund (UPUPX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPUPX показывает доходность 60.70%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 29.97%.

UPUPX

1 день
-0.46%
1 месяц
29.62%
С начала года
60.70%
6 месяцев
61.99%
1 год
95.81%
3 года*
36.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
8.06%

AIO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.90%
С начала года
29.97%
6 месяцев
28.45%
1 год
27.51%
3 года*
29.34%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPUPX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UPUPX
Upright Growth Fund		60.70%20.83%30.23%8.10%-45.66%57.76%108.70%11.38%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		29.97%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Correlation

The correlation between UPUPX and AIO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.61

The correlation between UPUPX and AIO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с UPUPX:
UPUPX с SPYUPUPX с UPAAXUPUPX с UPDDXUPUPX с ALTEXUPUPX с AAIZXUPUPX с FIKHXUPUPX с FIKGX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO

Доходность на риск

UPUPX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPUPX
Ранг доходности на риск UPUPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPUPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPUPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPUPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPUPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPUPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPUPX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPUPXAIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.55

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.26

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.27

2.42

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.96

7.18

+19.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPUPX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPUPX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPUPX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPUPXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.55

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.66

-0.50

Просадки

Сравнение просадок UPUPX и AIO

Максимальная просадка UPUPX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и AIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPUPXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.77%

-44.88%

-33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.42%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.68%

-30.23%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.24%

-37.39%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.22%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.09%

-10.95%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UPUPX и AIO

Upright Growth Fund (UPUPX) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPUPXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

5.53%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

13.37%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.94%

17.83%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

22.03%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

26.87%

+7.09%

Сравнение комиссий UPUPX и AIO

UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPUPX и AIO

Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности AIO в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.93%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPUPX
Upright Growth Fund		5.26%8.45%0.00%2.12%1.33%3.85%0.00%0.00%0.00%3.53%21.87%5.39%

Часто задаваемые вопросы

UPUPX and AIO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPUPX has higher volatility (12.76%) compared to AIO (5.53%). In terms of maximum drawdown, UPUPX dropped -78.77% vs AIO's -44.88%.

UPUPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPUPX и AIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор