Сравнение UPSX с SPUU
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. UPSX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, UPSX returned -91.90% vs 38.38% for SPUU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -65.35%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
UPSX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- -70.27%
- С начала года
- -65.35%
- 1 год
- -91.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам UPSX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -65.35% | -61.18% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.76% |
Correlation
The correlation between UPSX and SPUU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between UPSX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UPSX
SPUU
Сравнение UPSX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.12 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 8.78 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и SPUU
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -59.35% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -18.19% | -76.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -2.59% | -90.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -9.45% | -59.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.45% | 4.38% | +74.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и SPUU
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 6.85% | +21.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.53% | 20.13% | +79.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.24% | 25.27% | +112.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.42% | 33.69% | +104.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.42% | 35.75% | +102.67% |
Сравнение комиссий UPSX и SPUU
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и SPUU
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and SPUU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (28.26%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -91.90% for UPSX. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -91.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for UPSX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор