Сравнение UPSX с DBE
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. UPSX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, UPSX returned -91.90% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -65.35%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
UPSX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- -70.27%
- С начала года
- -65.35%
- 1 год
- -91.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам UPSX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -65.35% | -61.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -1.37% |
Correlation
The correlation between UPSX and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. DBE — Ранг доходности на риск
UPSX
DBE
Сравнение UPSX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.34 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.00 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и DBE
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -86.69% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -24.72% | -70.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -36.07% | -57.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -57.19% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.45% | 8.26% | +70.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и DBE
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 11.68% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.53% | 32.70% | +66.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.24% | 35.99% | +102.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.42% | 29.88% | +108.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.42% | 28.39% | +110.03% |
Сравнение комиссий UPSX и DBE
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и DBE
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (28.26%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -91.90% for UPSX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -91.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for UPSX.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор