PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPSX с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPSX с ARCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, UPSX returned -91.90% vs -92.79% for ARCX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPSX и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPSX показывает доходность -65.35%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -73.88%.

UPSX

1 день
-3.38%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
-70.27%
С начала года
-65.35%
1 год
-91.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCX

1 день
-12.52%
1 месяц
-34.86%
6 месяцев
-80.87%
С начала года
-73.88%
1 год
-92.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPSX и ARCX

2026 (YTD)2025
UPSX
Tradr 2X Long UPST Daily ETF		-65.35%-61.18%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-73.88%-71.53%

Correlation

The correlation between UPSX and ARCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.51

The correlation between UPSX and ARCX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long UPST Daily ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Часто сравнивают с UPSX:
UPSX с SMUUPSX с QUBXUPSX с TEMTUPSX с PATXUPSX с CEGXUPSX с ASTXUPSX с QQQP
Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с LRCUARCX с ASTXARCX с QQQP

Доходность на риск

UPSX vs. ARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPSX
Ранг доходности на риск UPSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPSX c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSXARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-1.73

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.82

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.99

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.26

+0.09

UPSX vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPSX на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCX равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPSX и ARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPSX и ARCX

Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и ARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSXARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-94.06%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.01%

-94.06%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.18%

-94.06%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-67.07%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.45%

73.54%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UPSX и ARCX

Текущая волатильность для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) составляет 28.26%, в то время как у Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) волатильность равна 37.01%. Это указывает на то, что UPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSXARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

37.01%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.53%

91.85%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.24%

138.07%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.42%

140.48%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.42%

140.48%

-2.06%

Сравнение комиссий UPSX и ARCX

И UPSX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPSX и ARCX

Ни UPSX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UPSX and ARCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCX has higher volatility (37.01%) compared to UPSX (28.26%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs ARCX's -94.06%.

On 1-year performance, UPSX leads with -91.90% vs -92.79% for ARCX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, UPSX has been the lower-risk option at 28.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPSX has performed better with a -91.90% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPSX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.

UPSX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UPSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPSX и ARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор