Сравнение UPRO с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UPRO и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -16.79% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и GGLL
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UPRO vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UPRO
GGLL
Сравнение UPRO c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 3.24 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.58 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.37 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 19.61 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 3.24 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и GGLL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и GGLL
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и GGLL
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -52.81% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -38.39% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -27.39% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -15.51% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 10.52% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 19.62% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 39.89% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 61.32% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 55.21% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 55.21% | -1.52% |