PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с FLYU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UPRO tracks the S&P 500 while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPRO returned 46.83%/yr vs 4.85%/yr for FLYU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -18.15%.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-1.71%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
64.83%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-4.63%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between UPRO and FLYU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.71

The correlation between UPRO and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и FLYU

Секторы
UPRO
FLYU

Финансовые услуги

28.8%

-

Технологии

17.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
52.6%

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.4%
17.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
FLYU

-

Технологии

UPRO
17.8%
FLYU
16.4%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
FLYU
52.6%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
FLYU

-

Промышленность

UPRO
3.4%
FLYU
17.7%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
FLYU

-

Энергетика

UPRO
1.4%
FLYU

-

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
FLYU

-

Недвижимость

UPRO
0.8%
FLYU
0.1%

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

UPRO vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.02

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.59

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.03

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

0.06

+9.95

UPRO vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и FLYU

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-69.00%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-52.33%

+25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-69.00%

+20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-35.07%

+27.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-26.53%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

25.05%

-18.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и FLYU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 13.22%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

23.60%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

59.07%

-30.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

75.07%

-38.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

83.21%

-32.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

83.21%

-29.38%

Сравнение комиссий UPRO и FLYU

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и FLYU

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and FLYU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to UPRO (13.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, UPRO leads with 46.83% vs 4.85% for FLYU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 46.83% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

UPRO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for FLYU.

UPRO tracks S&P 500, while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for FLYU.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор