Сравнение UPRO с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
UPRO и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UPRO и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 19.48% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и AMDG
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
UPRO vs. AMDG — Ранг доходности на риск
UPRO
AMDG
Сравнение UPRO c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.16 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.22 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.65 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.15 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.16 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и AMDG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и AMDG
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AMDG в 13.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и AMDG
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -63.04% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -56.48% | +23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -49.06% | +30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -27.74% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 29.05% | -20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и AMDG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 32.60% | -16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 98.81% | -70.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 129.88% | -75.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 124.87% | -74.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 124.87% | -71.18% |