PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO.ME с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO.ME с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPRO.ME (Unipro) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, UPRO.ME returned 19.24%/yr vs 19.94%/yr for SCHG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPRO.ME и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в Unipro (UPRO.ME) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPRO.ME торгуется в RUB, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPRO.ME показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO.ME имеют среднегодовую доходность 19.24%, а акции SCHG немного впереди с 19.94%.

UPRO.ME

1 день
-0.91%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-15.69%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-20.15%
3 года*
-13.33%
5 лет*
2.07%
10 лет*
19.24%

SCHG

1 день
-2.65%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.30%
1 год
12.85%
3 года*
19.79%
5 лет*
15.24%
10 лет*
19.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO.ME и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO.ME
Unipro		-15.69%-18.59%-8.75%48.85%2.83%20.63%18.67%27.39%266.73%63.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-3.54%-15.31%65.73%84.99%-34.13%29.98%65.94%21.89%18.43%19.93%

Correlation

The correlation between UPRO.ME and SCHG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unipro

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с UPRO.ME:
UPRO.ME с VOOUPRO.ME с XLKUPRO.ME с VONG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

UPRO.ME vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO.ME
Ранг доходности на риск UPRO.ME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO.ME: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO.ME: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO.ME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO.ME: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO.ME: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO.ME c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipro (UPRO.ME) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPRO.MESCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.77

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
1.15

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.05

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

2.40

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO.ME vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO.ME на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO.ME и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPRO.MESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.77

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.87

-0.70

Просадки

Сравнение просадок UPRO.ME и SCHG

Максимальная просадка UPRO.ME за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO.ME и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPRO.MESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-67.44%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.50%

-15.43%

-17.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.49%

-40.07%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-67.44%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.30%

-67.44%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.97%

-20.16%

-33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-10.43%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

6.76%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO.ME и SCHG

Unipro (UPRO.ME) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что UPRO.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPRO.MESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.88%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.08%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

21.50%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.48%

37.10%

+21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.25%

29.81%

+59.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO.ME и SCHG

UPRO.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
UPRO.ME
Unipro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.29%15.91%15.97%17.08%52.67%80.43%8.73%

Часто задаваемые вопросы

UPRO.ME and SCHG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO.ME и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор