Сравнение UPRO.ME с VONG
UPRO.ME (Unipro) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, UPRO.ME returned 19.24%/yr vs 19.76%/yr for VONG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPRO.ME и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UPRO.ME торгуется в RUB, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UPRO.ME показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO.ME имеют среднегодовую доходность 19.24%, а акции VONG немного впереди с 19.76%.
UPRO.ME
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -15.69%
- 6 месяцев
- -16.14%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- -13.33%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 19.24%
VONG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам UPRO.ME и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO.ME Unipro | -15.69% | -18.59% | -8.75% | 48.85% | 2.83% | 20.63% | 18.67% | 27.39% | 266.73% | 63.08% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -3.25% | -14.63% | 63.58% | 75.84% | -31.60% | 29.46% | 64.94% | 21.93% | 18.22% | 21.81% |
Correlation
The correlation between UPRO.ME and VONG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO.ME vs. VONG — Ранг доходности на риск
UPRO.ME
VONG
Сравнение UPRO.ME c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipro (UPRO.ME) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO.ME | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.09 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.43 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO.ME | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.78 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок UPRO.ME и VONG
Максимальная просадка UPRO.ME за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки VONG в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO.ME и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO.ME | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -67.22% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -15.31% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.49% | -39.80% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -67.22% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.30% | -67.22% | -17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.97% | -19.14% | -34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -10.77% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 6.82% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO.ME и VONG
Unipro (UPRO.ME) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что UPRO.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO.ME | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.08% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 15.10% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 21.45% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.48% | 36.59% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.25% | 29.44% | +59.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO.ME и VONG
UPRO.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO.ME Unipro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.29% | 15.91% | 15.97% | 17.08% | 52.67% | 80.43% | 8.73% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO.ME and VONG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPRO.ME и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор