Сравнение UPRO.ME с XLK
UPRO.ME (Unipro) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, UPRO.ME returned 19.24%/yr vs 26.36%/yr for XLK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPRO.ME и XLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UPRO.ME торгуется в RUB, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UPRO.ME показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции UPRO.ME уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.24% против 26.36% соответственно.
UPRO.ME
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -15.69%
- 6 месяцев
- -16.14%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- -13.33%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 19.24%
XLK
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 26.36%
Сравнение доходности по годам UPRO.ME и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO.ME Unipro | -15.69% | -18.59% | -8.75% | 48.85% | 2.83% | 20.63% | 18.67% | 27.39% | 266.73% | 63.08% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 16.76% | -10.19% | 49.37% | 92.28% | -30.20% | 36.71% | 71.28% | 34.30% | 18.04% | 25.75% |
Correlation
The correlation between UPRO.ME and XLK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO.ME vs. XLK — Ранг доходности на риск
UPRO.ME
XLK
Сравнение UPRO.ME c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipro (UPRO.ME) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO.ME | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.16 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.91 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO.ME | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.77 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок UPRO.ME и XLK
Максимальная просадка UPRO.ME за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки XLK в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO.ME и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO.ME | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -67.04% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -14.74% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.49% | -41.45% | -13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -67.04% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.30% | -67.04% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.97% | -8.30% | -45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -10.55% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 5.89% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO.ME и XLK
Текущая волатильность для Unipro (UPRO.ME) составляет 7.25%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что UPRO.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO.ME | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 11.39% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 20.53% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 26.54% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.48% | 38.70% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.25% | 31.83% | +57.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO.ME и XLK
UPRO.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO.ME Unipro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.29% | 15.91% | 15.97% | 17.08% | 52.67% | 80.43% | 8.73% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.42% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO.ME and XLK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPRO.ME и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор