PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с XES

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 63.05% vs 92.54% for XES. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 45.14%.

UPGR

1 день
-7.31%
1 месяц
3.34%
С начала года
14.29%
6 месяцев
10.06%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-5.41%
1 месяц
-5.77%
С начала года
45.14%
6 месяцев
37.80%
1 год
92.54%
3 года*
18.76%
5 лет*
12.90%
10 лет*
-3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и XES

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		14.29%35.25%-14.72%-15.29%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		45.14%5.89%-5.44%-3.88%

Correlation

The correlation between UPGR and XES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов UPGR и XES

Секторы
UPGR
XES

Промышленность

51.4%
2.5%

Коммунальные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Энергетика

9.8%
97.5%

Технологии

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
51.4%
XES
2.5%

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
XES

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
XES

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
XES

-

Энергетика

UPGR
9.8%
XES
97.5%

Технологии

UPGR
3.9%
XES

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
XES

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
XES

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

XES

-

Здравоохранение

UPGR

-

XES

-

Недвижимость

UPGR

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

UPGR vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.03

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.60

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

8.30

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

24.92

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.03

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.08

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UPGR и XES

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-95.65%

+49.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.21%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-71.97%

+63.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-54.37%

+33.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.73%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и XES

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

9.88%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

20.92%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

30.76%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

39.11%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

44.98%

-14.20%

Сравнение комиссий UPGR и XES

И UPGR, и XES имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и XES

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XES в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.29%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and XES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (13.48%) compared to XES (9.88%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs XES's -95.65%.

On 1-year performance, XES leads with 92.54% vs 63.05% for UPGR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XES has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XES has performed better with a 92.54% return vs 63.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR and XES have the same expense ratio: 0.35% per year.

XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.29% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор