Сравнение UPGR с PXE
UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 50.72% vs 23.44% for PXE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPGR показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 22.49%.
UPGR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам UPGR и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 11.08% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 22.49% | -2.82% | -1.86% | 9.84% |
Correlation
The correlation between UPGR and PXE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between UPGR and PXE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPGR vs. PXE — Ранг доходности на риск
UPGR
PXE
Сравнение UPGR c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPGR | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.41 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 3.68 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPGR и PXE
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPGR | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -83.99% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -16.70% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -15.28% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -27.94% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 6.39% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и PXE
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPGR | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 8.46% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 21.03% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 27.72% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 33.65% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 36.99% | -6.18% |
Сравнение комиссий UPGR и PXE
UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и PXE
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PXE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.29% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPGR and PXE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPGR has higher volatility (11.92%) compared to PXE (8.46%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs PXE's -83.99%.
On 1-year performance, UPGR leads with 50.72% vs 23.44% for PXE. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PXE has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 50.72% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
PXE has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.29% for UPGR.
UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.63% for PXE.
UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPGR и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор