Сравнение UPGR с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
UPGR и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и PXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGR и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | -1.84% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGR показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 35.79%.
UPGR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGR и PXE
UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Доходность на риск
UPGR vs. PXE — Ранг доходности на риск
UPGR
PXE
Сравнение UPGR c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGR | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.95 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.37 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.37 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 4.40 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGR | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.95 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UPGR и PXE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и PXE
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PXE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.34% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок UPGR и PXE
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и PXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGR | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -83.99% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -23.67% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -6.08% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.52% | -28.16% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.39% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и PXE
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGR | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.62% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 19.32% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 33.61% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 33.81% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 36.99% | -6.52% |