PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с IXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 50.72% vs 32.10% for IXC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 20.55%.

UPGR

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.23%
С начала года
11.08%
6 месяцев
6.61%
1 год
50.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXC

1 день
0.67%
1 месяц
-7.64%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.59%
1 год
32.10%
3 года*
15.17%
5 лет*
17.36%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и IXC

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		11.08%35.25%-14.72%-15.29%
IXC
iShares Global Energy ETF		20.55%13.98%1.95%4.12%

Correlation

The correlation between UPGR and IXC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.26

The correlation between UPGR and IXC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGR и IXC

Секторы
UPGR
IXC

Промышленность

49.3%

-

Коммунальные услуги

12.8%

-

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Энергетика

10.0%
100.0%

Технологии

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
49.3%
IXC

-

Коммунальные услуги

UPGR
12.8%
IXC

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.7%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.5%
IXC

-

Энергетика

UPGR
10.0%
IXC
100.0%

Технологии

UPGR
3.9%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.5%
IXC

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
IXC

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

IXC

-

Здравоохранение

UPGR

-

IXC

-

Недвижимость

UPGR

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

UPGR vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.69

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.23

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.33

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

8.08

-0.98

UPGR vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и IXC

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-67.88%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-13.81%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-13.24%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-17.46%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

3.98%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и IXC

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.46%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

15.91%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

19.08%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

23.50%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

26.82%

+3.99%

Сравнение комиссий UPGR и IXC

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и IXC

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IXC в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		3.15%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.29%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and IXC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.92%) compared to IXC (6.46%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs IXC's -67.88%.

On 1-year performance, UPGR leads with 50.72% vs 32.10% for IXC. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 50.72% return vs 32.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.29% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор