PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с IEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 73.35% vs 43.06% for IEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.23%.

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и IEO

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%6.52%

Correlation

The correlation between UPGR and IEO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.26

The correlation between UPGR and IEO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGR и IEO

Секторы
UPGR
IEO

Промышленность

51.4%

-

Коммунальные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%
0.7%

Энергетика

9.8%
99.3%

Технологии

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
51.4%
IEO

-

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
IEO

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
IEO

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
IEO
0.7%

Энергетика

UPGR
9.8%
IEO
99.3%

Технологии

UPGR
3.9%
IEO

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
IEO

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
IEO

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

IEO

-

Здравоохранение

UPGR

-

IEO

-

Недвижимость

UPGR

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

UPGR vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.73

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.25

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.03

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

8.15

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.73

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UPGR и IEO

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-79.17%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-14.30%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-7.55%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-26.27%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

5.30%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и IEO

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

9.31%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

19.80%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

25.11%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

30.53%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

34.99%

-4.50%

Сравнение комиссий UPGR и IEO

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и IEO

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and IEO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to IEO (9.31%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs IEO's -79.17%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 43.06% for IEO. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 43.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.27% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.42% for IEO.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор