Сравнение UPGR с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
UPGR и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и IEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGR и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | -2.08% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 37.56% | 2.15% | -1.45% | 6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGR показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 37.56%.
UPGR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 52.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 37.56%
- 6 месяцев
- 34.24%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGR и IEO
UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Доходность на риск
UPGR vs. IEO — Ранг доходности на риск
UPGR
IEO
Сравнение UPGR c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGR | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.00 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.41 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.44 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.46 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGR | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.17 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UPGR и IEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и IEO
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IEO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.34% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.92% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок UPGR и IEO
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и IEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGR | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -79.17% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -13.09% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -5.26% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -26.42% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 7.08% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и IEO
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGR | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.41% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 17.67% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.38% | 30.69% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 30.63% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 34.94% | -4.49% |