PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPGD с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPGD и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGD и SPMD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
3.52%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.81% соответственно.


UPGD

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

SPMD

1 день
0.12%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.72%
1 год
15.97%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Сравнение комиссий UPGD и SPMD

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.


Доходность на риск

UPGD vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPGDSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.21

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.26

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

5.39

-3.37

UPGD vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPGDSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между UPGD и SPMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и SPMD

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPMD в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.35%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок UPGD и SPMD

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и SPMD.


Загрузка...

Показатели просадок


UPGDSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-57.62%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.86%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.08%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.86%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.28%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-8.18%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.30%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и SPMD

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.86%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPGDSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.47%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.97%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

21.12%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

19.69%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.17%

+0.46%