Сравнение UPGD с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
UPGD и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGD и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGD и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.52% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.81% соответственно.
UPGD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
SPMD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и SPMD
UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
UPGD vs. SPMD — Ранг доходности на риск
UPGD
SPMD
Сравнение UPGD c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGD | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.76 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.26 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 5.39 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGD | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между UPGD и SPMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и SPMD
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.35% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и SPMD
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGD | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -57.62% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -8.86% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -24.08% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -41.86% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.28% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.18% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.30% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и SPMD
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.86%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGD | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.47% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 11.97% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 21.12% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.69% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.17% | +0.46% |