PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPGD с RSP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

UPGD и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGD и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		-0.70%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.23%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.31% соответственно.

UPGD

1 день
0.23%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-1.25%
1 год
6.09%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.50%

RSP

1 день
0.29%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.28%
3 года*
11.92%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с SPHQUPGD с RWJUPGD с SPY
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий UPGD и RSP

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

UPGD vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.72

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.13

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.05

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

4.68

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между UPGD и RSP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и RSP

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RSP в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.61%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок UPGD и RSP

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

UPGDRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-59.92%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.17%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-21.38%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-39.04%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.39%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-6.69%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.82%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и RSP

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPGDRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.38%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.84%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.16%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.19%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

18.36%

+3.27%