Сравнение UPGD с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
UPGD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGD и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.42% против 17.98% соответственно.
UPGD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и PPA
UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
UPGD vs. PPA — Ранг доходности на риск
UPGD
PPA
Сравнение UPGD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.09 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.80 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.37 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 13.40 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.09 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UPGD и PPA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и PPA
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и PPA
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -57.37% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -13.71% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -18.37% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -43.92% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.56% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -9.19% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.45% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и PPA
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.86%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.57% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 15.14% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 21.75% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.22% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.48% | +1.15% |