PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - UPGD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.20%/yr vs 17.53%/yr for PPA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPGD показывает доходность 11.28%, а PPA немного ниже – 10.82%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.20% против 17.53% соответственно.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between UPGD and PPA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between UPGD and PPA has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UPGD и PPA

Секторы
UPGD
PPA

Промышленность

32.2%
90.1%

Технологии

22.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

19.2%

-

Потребительский защитный сектор

14.0%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGD
32.2%
PPA
90.1%

Технологии

UPGD
22.5%
PPA
9.8%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
PPA

-

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
PPA

-

Здравоохранение

UPGD
5.9%
PPA

-

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
PPA
0.1%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
PPA

-

Сырьевые материалы

UPGD

-

PPA

-

Энергетика

UPGD

-

PPA

-

Недвижимость

UPGD

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

UPGD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.51

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.20

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.11

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

6.14

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.99

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.66

-0.32

Просадки

Сравнение просадок UPGD и PPA

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-57.37%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-13.71%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.24%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-18.37%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-43.92%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.47%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-9.18%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.70%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и PPA

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.00%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.97%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

16.05%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

19.12%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.51%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.64%

+1.00%

Сравнение комиссий UPGD и PPA

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и PPA

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and PPA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.97%) compared to UPGD (4.00%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.53% vs 10.20% for UPGD. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.53% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.38% for PPA.

UPGD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PPA is Aerospace & Defense. UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор