Сравнение UPGD с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
UPGD и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGD и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGD и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.32% соответственно.
UPGD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и CSD
UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
UPGD vs. CSD — Ранг доходности на риск
UPGD
CSD
Сравнение UPGD c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGD | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.81 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.38 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.14 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 12.93 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.81 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между UPGD и CSD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и CSD
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и CSD
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -70.47% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -17.08% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -30.15% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -57.55% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.09% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -14.35% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.15% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и CSD
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.86%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 10.46% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 19.09% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 29.22% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 23.06% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.69% | -3.06% |