PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с AVERXUPDDX с TILVXUPDDX с TOWFX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий UPDDX и VVIAX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

UPDDX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.08

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.56

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.53

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

6.89

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.39

Корреляция

Корреляция между UPDDX и VVIAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и VVIAX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и VVIAX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-59.32%

-38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-11.28%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-17.14%

-80.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-4.82%

-91.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-9.67%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.50%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и VVIAX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.80%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

7.69%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

14.88%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

13.92%

+1,270.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

16.74%

+970.70%