PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с TILVXUPDDX с TOWFXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий UPDDX и VIHAX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

UPDDX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.32

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.96

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.01

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

12.38

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.32

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.91

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.66

-0.64

Корреляция

Корреляция между UPDDX и VIHAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и VIHAX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и VIHAX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-38.80%

-59.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-10.66%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-23.92%

-73.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-6.64%

-89.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-6.09%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.59%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и VIHAX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.16%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

9.08%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

14.29%

+19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

13.69%

+1,271.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

15.92%

+971.52%