Сравнение UPDDX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPDDX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -0.27% | 32.37% | 47.53% | 32.49% | -42.03% | 57.51% | 49.47% | -6.85% | 12.83% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
UPDDX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPDDX и NEIMX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
UPDDX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
UPDDX
NEIMX
Сравнение UPDDX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPDDX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.65 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.32 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.49 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 12.55 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UPDDX и NEIMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и NEIMX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и NEIMX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPDDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.91% | -92.94% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -10.78% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.91% | -92.94% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | -90.08% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -9.92% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.14% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и NEIMX
Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPDDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 4.05% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 8.52% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 15.65% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,284.78% | 576.30% | +708.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 987.44% | 407.62% | +579.82% |