Сравнение UPDDX с MNDFX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and MNDFX (Manning & Napier Disciplined Value Series) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.54%/yr for MNDFX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и MNDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNDFX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам UPDDX и MNDFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 2.82% |
Correlation
The correlation between UPDDX and MNDFX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. MNDFX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MNDFX
Сравнение UPDDX c MNDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | MNDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и MNDFX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки MNDFX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и MNDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | MNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -62.03% | +51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -1.32% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -11.93% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и MNDFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | MNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 11.51% | +17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 14.50% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 21.63% | +7.49% |
Сравнение комиссий UPDDX и MNDFX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии MNDFX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и MNDFX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 8.63% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and MNDFX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и MNDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор