PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDFX с EXHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNDFX с EXHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNDFX (Manning & Napier Disciplined Value Series) and EXHAX (Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series) are both mutual funds - MNDFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Manning & Napier, while EXHAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, MNDFX returned 5.24%/yr vs 9.92%/yr for EXHAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MNDFX charges 0.54%/yr vs 1.10%/yr for EXHAX.

Доходность

Сравнение доходности MNDFX и EXHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDFX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у EXHAX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции MNDFX уступали акциям EXHAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.92% соответственно.

MNDFX

1 день
0.63%
1 месяц
2.57%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.75%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.97%
10 лет*
5.24%

EXHAX

1 день
-1.00%
1 месяц
2.54%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.05%
1 год
11.89%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDFX и EXHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		12.15%15.76%11.60%5.64%-4.22%22.45%2.44%-28.95%-4.30%23.39%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		2.10%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%

Correlation

The correlation between MNDFX and EXHAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.82

Over the past year, the correlation between MNDFX and EXHAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Disciplined Value Series

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Часто сравнивают с MNDFX:
MNDFX с EXBAXMNDFX с RAIIXMNDFX с EXDVXMNDFX с EXOSXMNDFX с MNHAXMNDFX с MNHYXMNDFX с EXCRX
Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с MNBAXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXEYXEXHAX с EXDVX

Доходность на риск

MNDFX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDFX
Ранг доходности на риск MNDFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDFX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDFXEXHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.99

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
1.46

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

0.90

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

3.36

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDFX vs. EXHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDFX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа EXHAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDFX и EXHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDFXEXHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.99

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MNDFX и EXHAX

Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и EXHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDFXEXHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-51.96%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-13.33%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-16.05%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-27.63%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-29.53%

-32.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-8.85%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.57%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDFX и EXHAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) составляет 2.55%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDFXEXHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.15%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.62%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.11%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.49%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

15.28%

+6.39%

Сравнение комиссий MNDFX и EXHAX

MNDFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EXHAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDFX и EXHAX

Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности EXHAX в 10.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		10.40%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		8.77%9.64%10.46%7.81%9.77%7.31%1.93%5.18%15.02%24.95%4.89%15.83%

Часто задаваемые вопросы

MNDFX and EXHAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXHAX has higher volatility (3.15%) compared to MNDFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, MNDFX dropped -62.03% vs EXHAX's -51.96%.

MNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDFX и EXHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор