PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDFX с EXOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNDFX с EXOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNDFX (Manning & Napier Disciplined Value Series) and EXOSX (Manning & Napier Overseas Series) are both mutual funds - MNDFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Manning & Napier, while EXOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, MNDFX returned 5.24%/yr vs 7.44%/yr for EXOSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNDFX charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for EXOSX.

Доходность

Сравнение доходности MNDFX и EXOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDFX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у EXOSX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции MNDFX уступали акциям EXOSX по среднегодовой доходности: 5.24% против 7.44% соответственно.

MNDFX

1 день
0.63%
1 месяц
2.57%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.75%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.97%
10 лет*
5.24%

EXOSX

1 день
0.13%
1 месяц
2.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.26%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.02%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDFX и EXOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		12.15%15.76%11.60%5.64%-4.22%22.45%2.44%-28.95%-4.30%23.39%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		2.28%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%

Correlation

The correlation between MNDFX and EXOSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.75

Over the past year, the correlation between MNDFX and EXOSX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Disciplined Value Series

Manning & Napier Overseas Series

Часто сравнивают с MNDFX:
MNDFX с EXBAXMNDFX с EXHAXMNDFX с RAIIXMNDFX с EXDVXMNDFX с MNHAXMNDFX с MNHYXMNDFX с EXCRX
Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с FIVFXEXOSX с EXDVXEXOSX с EXBAXEXOSX с RAIIXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXHAX

Доходность на риск

MNDFX vs. EXOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDFX
Ранг доходности на риск MNDFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDFX c EXOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDFXEXOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.48

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
0.78

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.09

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

0.58

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

2.01

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDFX vs. EXOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDFX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа EXOSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDFX и EXOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDFXEXOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.48

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MNDFX и EXOSX

Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки EXOSX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и EXOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDFXEXOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-55.50%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-11.77%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-14.91%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-37.71%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-37.71%

-24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.48%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-11.07%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.39%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDFX и EXOSX

Текущая волатильность для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) составляет 2.55%, в то время как у Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDFXEXOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.36%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

11.29%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

14.07%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.68%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.69%

+4.98%

Сравнение комиссий MNDFX и EXOSX

MNDFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EXOSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDFX и EXOSX

Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности EXOSX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.11%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		8.77%9.64%10.46%7.81%9.77%7.31%1.93%5.18%15.02%24.95%4.89%15.83%

Часто задаваемые вопросы

MNDFX and EXOSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXOSX has higher volatility (4.36%) compared to MNDFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, MNDFX dropped -62.03% vs EXOSX's -55.50%.

MNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDFX и EXOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор