- ISIN
- US56382P6584
- CUSIP
- 56382P658
- Эмитент
- Manning & Napier
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции MNDFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MNDFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,537.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) показал доход в 12.15% с начала года и 28.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNDFX составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Manning & Napier Disciplined Value Series
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 5.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MNDFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был дек. 2019 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MNDFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 5 дек. 2019 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.82% | 4.18% | -3.26% | 4.17% | 0.53% | 0.42% | 12.15% | ||||||
| 2025 | 4.30% | 1.30% | -2.34% | -5.86% | 2.67% | 3.68% | 1.32% | 4.15% | 1.39% | -0.45% | 3.51% | 1.56% | 15.76% |
| 2024 | 0.75% | 2.84% | 5.68% | -4.22% | 1.79% | -0.97% | 5.59% | 1.80% | 0.01% | -1.11% | 6.86% | -7.06% | 11.60% |
| 2023 | 2.07% | -3.21% | 0.74% | -0.24% | -4.53% | 6.15% | 3.99% | -2.67% | -3.54% | -4.60% | 5.99% | 6.36% | 5.64% |
| 2022 | -3.08% | -1.75% | 3.01% | -3.57% | 1.68% | -8.62% | 4.96% | -2.53% | -7.58% | 12.08% | 6.77% | -3.67% | -4.22% |
| 2021 | -1.33% | 4.78% | 6.78% | 2.19% | 3.22% | -1.92% | 1.49% | 1.99% | -4.32% | 4.20% | -2.07% | 6.08% | 22.45% |
Метрики бенчмарка
Manning & Napier Disciplined Value Series has an annualized alpha of -1.55%, beta of 0.83, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2008.
- This fund participated in 89.44% of S&P 500 Index downside but only 73.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.55%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 73.09%
- Участие в снижении
- 89.44%
Комиссия
Комиссия MNDFX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNDFX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MNDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 2.93 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 13.52 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Disciplined Value Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.83 | $0.85 | $0.63 | $0.80 | $0.69 | $0.16 | $0.43 | $1.83 | $3.63 | $0.72 | $2.15 |
Дивидендный доход | 8.77% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Disciplined Value Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Manning & Napier Disciplined Value Series показал максимальную просадку в 62.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1461 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.03%март 2020 г. | 3mo 25d | 5y 9mo | 6y 1moнояб. 2019 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -22.50%март 2009 г. | 2mo 3d | 2mo 24d | 4mo 27dянв. 2009 г. - июнь 2009 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.29%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.80%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 4mo 14d | 1y 12dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.43%нояб. 2008 г. | 6d | 26d | 1mo 2dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Показатели просадок
| MNDFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -56.78% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -9.10% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -18.90% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -25.43% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -33.92% | -28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -10.72% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MNDFX
Добавьте Manning & Napier Disciplined Value Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNDFX