PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56382P6584

CUSIP

56382P658

Эмитент

Manning & Napier

Дата выпуска

7 нояб. 2008 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MNDFX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Disciplined Value Series

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) показал доход в -0.15% с начала года и -3.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNDFX составила 0.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MNDFX

С начала года

-0.15%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-13.91%

1 год

-3.15%

3 года

-1.28%

5 лет

4.94%

10 лет

0.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%1.30%-2.34%-5.86%2.80%-0.15%
20240.75%2.84%5.68%-4.22%1.79%-0.96%5.59%1.80%0.01%-1.11%6.86%-13.78%3.55%
20232.07%-3.21%0.74%-0.24%-4.53%6.15%3.99%-2.67%-3.54%-4.60%5.99%0.93%0.24%
2022-3.08%-1.75%3.01%-3.57%1.68%-8.62%4.96%-2.53%-7.58%12.08%6.77%-10.19%-10.70%
2021-1.33%4.78%6.78%2.19%3.22%-1.92%1.49%1.99%-4.31%4.20%-2.07%0.40%15.90%
2020-4.00%-9.22%-14.07%11.22%3.66%-0.11%2.70%4.29%-2.38%-2.59%13.29%2.93%2.43%
20196.34%3.48%0.50%2.61%-7.64%7.27%1.25%-2.33%4.21%1.29%3.47%-0.45%20.89%
20186.05%-4.28%-3.00%-0.21%0.98%0.06%5.44%1.98%0.49%-5.83%4.26%-19.49%-15.20%
20171.15%4.34%-0.35%0.71%0.19%1.52%1.20%-0.06%3.71%1.58%4.53%-16.31%0.42%
2016-3.46%0.69%6.06%0.65%1.57%1.22%4.32%0.27%-0.50%-2.02%4.81%-1.97%11.76%
2015-2.07%5.05%-2.39%1.75%0.68%-2.80%1.46%-5.86%-2.12%6.88%0.32%-13.07%-12.87%
2014-4.34%4.54%1.73%2.40%1.91%1.16%-1.80%3.67%-0.93%0.42%2.98%-6.76%4.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MNDFX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MNDFX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNDFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Manning & Napier Disciplined Value Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.07
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manning & Napier Disciplined Value Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.85$0.63$0.81$0.69$0.16$0.37$1.04$2.07$0.50$1.31$0.68

Дивидендный доход

10.49%10.47%7.81%9.78%7.31%1.92%4.50%15.02%24.95%5.87%16.83%7.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Disciplined Value Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.71$0.85
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.59$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.75$0.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.62$0.69
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.16
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.30$0.37
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.96$1.04
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.95$2.07
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.37$0.50
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.16$1.31
2014$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.53$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Manning & Napier Disciplined Value Series показал максимальную просадку в 44.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Manning & Napier Disciplined Value Series составляет 13.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.95%14 дек. 2017 г.57023 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.853
-26.03%4 дек. 2014 г.28320 янв. 2016 г.41512 сент. 2017 г.698
-22.5%5 янв. 2009 г.449 мар. 2009 г.581 июн. 2009 г.102
-22.1%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-20.97%17 нояб. 2021 г.48927 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.747
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...