Сравнение UPDDX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPDDX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -0.27% | 32.37% | 47.53% | 32.49% | -42.03% | 57.51% | 49.47% | -6.85% | 12.83% | 0.00% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.
UPDDX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPDDX и HFCVX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
UPDDX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
UPDDX
HFCVX
Сравнение UPDDX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPDDX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.95 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.72 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 7.47 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.93 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.40 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UPDDX и HFCVX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и HFCVX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и HFCVX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPDDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.91% | -65.75% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -11.00% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.91% | -16.81% | -81.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | -1.46% | -94.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -8.28% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.61% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и HFCVX
Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPDDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 3.06% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 6.83% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 12.75% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,284.78% | 13.28% | +1,271.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 987.44% | 16.48% | +970.96% |