Сравнение UPDDX с DDVCX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and DDVCX (Nomura Value Fund Class C) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.72%/yr for DDVCX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и DDVCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDVCX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 6.68%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам UPDDX и DDVCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 1.04% |
Correlation
The correlation between UPDDX and DDVCX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. DDVCX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDVCX
Сравнение UPDDX c DDVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | DDVCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и DDVCX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки DDVCX в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и DDVCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | DDVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -54.29% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -3.25% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -9.01% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и DDVCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | DDVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 12.06% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 14.54% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 17.03% | +12.09% |
Сравнение комиссий UPDDX и DDVCX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии DDVCX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и DDVCX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 24.60% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and DDVCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и DDVCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор