PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с DDVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с DDVCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and DDVCX (Nomura Value Fund Class C) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.72%/yr for DDVCX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и DDVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDVCX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.48%
С начала года
5.42%
6 месяцев
6.07%
1 год
16.61%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.37%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и DDVCX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%
DDVCX
Nomura Value Fund Class C		-0.32%

Correlation

The correlation between UPDDX and DDVCX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Nomura Value Fund Class C

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с DDVCX:
DDVCX с RIDAXDDVCX с DEMCXDDVCX с PSECXDDVCX с DEMAXDDVCX с SWLVXDDVCX с HDCTXDDVCX с HFCVX

Доходность на риск

UPDDX vs. DDVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
DDVCX
Ранг доходности на риск DDVCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c DDVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. DDVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXDDVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

112.11

0.38

+111.73

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и DDVCX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки DDVCX в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и DDVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXDDVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-54.29%

+53.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.39%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-9.04%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и DDVCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXDDVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

11.93%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

14.56%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.07%

+4.60%

Сравнение комиссий UPDDX и DDVCX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии DDVCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и DDVCX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVCX
Nomura Value Fund Class C		25.08%26.55%30.88%10.78%9.46%23.96%1.92%4.13%5.29%3.08%1.57%1.97%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and DDVCX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и DDVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор