PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDVCX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDVCX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

DDVCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DDVCX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDVCX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDVCX
Nomura Value Fund Class C		2.64%9.95%5.68%1.06%-4.57%20.87%-0.63%19.33%-3.92%0.32%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, DDVCX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

DDVCX

1 день
1.84%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.55%
1 год
13.45%
3 года*
7.92%
5 лет*
4.89%
10 лет*
7.11%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Value Fund Class C

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DDVCX:
DDVCX с YAFFXDDVCX с DEMAXDDVCX с GQHPXDDVCX с FBLEXDDVCX с ACIIXDDVCX с AVERXDDVCX с HFCVX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий DDVCX и SWLVX

DDVCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

DDVCX
Nomura Value Fund Class C
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DDVCX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVCX
Ранг доходности на риск DDVCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDVCX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDVCXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.76

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDVCX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDVCX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVCX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDVCXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между DDVCX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVCX и SWLVX

Дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVCX
Nomura Value Fund Class C		25.76%26.55%30.88%10.78%9.46%23.96%1.92%4.13%5.29%3.08%1.57%1.97%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDVCX и SWLVX

Максимальная просадка DDVCX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVCX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDVCXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.29%

-38.34%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.82%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-19.05%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-4.82%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.93%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.51%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DDVCX и SWLVX

Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.50% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDVCXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.47%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.30%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.74%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.85%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.67%

-1.62%