Сравнение DDVCX с DEMAX
DDVCX (Nomura Value Fund Class C) and DEMAX (Nomura Emerging Markets Fund Class A) are both mutual funds - DDVCX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Nomura, while DEMAX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. Over the past 10 years, DDVCX returned 6.74%/yr vs 21.48%/yr for DEMAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDVCX charges 1.72%/yr vs 1.42%/yr for DEMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDVCX и DEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDVCX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 112.66%. За последние 10 лет акции DDVCX уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 6.74% против 21.48% соответственно.
DDVCX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 6.74%
DEMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 25.80%
- С начала года
- 112.66%
- 6 месяцев
- 130.03%
- 1 год
- 252.48%
- 3 года*
- 66.41%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам DDVCX и DEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 5.42% | 9.95% | 5.68% | 1.06% | -4.57% | 20.87% | -0.63% | 19.33% | -3.92% | 12.51% |
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 112.66% | 86.33% | 6.25% | 17.34% | -28.85% | -2.32% | 25.54% | 24.05% | -17.32% | 41.62% |
Correlation
The correlation between DDVCX and DEMAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between DDVCX and DEMAX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDVCX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск
DDVCX
DEMAX
Сравнение DDVCX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDVCX | DEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.88 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 12.27 | -10.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 46.65 | -40.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDVCX | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 6.72 | -5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DDVCX и DEMAX
Максимальная просадка DDVCX за все время составила -54.29%, что меньше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVCX и DEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDVCX | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -63.23% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -21.03% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -22.75% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -44.15% | +25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.60% | -46.51% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | 0.00% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -18.75% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 5.51% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVCX и DEMAX
Текущая волатильность для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) составляет 3.08%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что DDVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDVCX | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 17.08% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 33.82% | -24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 38.39% | -26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 25.33% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 23.14% | -6.07% |
Сравнение комиссий DDVCX и DEMAX
DDVCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DEMAX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVCX и DEMAX
Дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.08%, что больше доходности DEMAX в 8.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 25.08% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 8.95% | 19.03% | 1.74% | 2.76% | 1.60% | 3.16% | 0.56% | 0.57% | 0.34% | 1.59% | 0.70% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
DDVCX and DEMAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMAX has higher volatility (17.08%) compared to DDVCX (3.08%). In terms of maximum drawdown, DDVCX dropped -54.29% vs DEMAX's -63.23%.
DEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (6.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDVCX и DEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор