Сравнение DDVCX с HDCTX
DDVCX (Nomura Value Fund Class C) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DDVCX returned 6.94%/yr vs 5.45%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DDVCX charges 1.72%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.
Доходность
Сравнение доходности DDVCX и HDCTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDVCX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции DDVCX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 6.94% против 5.45% соответственно.
DDVCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.94%
- Всё время*
- 6.85%
HDCTX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 5.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DDVCX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 10.97% | 9.95% | 5.68% | 1.06% | -4.57% | 20.87% | -0.63% | 19.33% | -3.92% | 12.51% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 11.73% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Correlation
The correlation between DDVCX and HDCTX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2002 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between DDVCX and HDCTX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDVCX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
DDVCX
HDCTX
Сравнение DDVCX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDVCX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.61 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.94 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDVCX и HDCTX
Максимальная просадка DDVCX за все время составила -54.29%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVCX и HDCTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDVCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -59.05% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -6.95% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -11.74% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -18.22% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.60% | -18.82% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -6.39% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.05% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVCX и HDCTX
Текущая волатильность для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) составляет 2.99%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DDVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDVCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.90% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 7.96% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 10.09% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.72% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 11.60% | +5.45% |
Сравнение комиссий DDVCX и HDCTX
DDVCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVCX и HDCTX
Дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.65%, что больше доходности HDCTX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 23.65% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Часто задаваемые вопросы
DDVCX and HDCTX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDCTX has higher volatility (3.90%) compared to DDVCX (2.99%). In terms of maximum drawdown, DDVCX dropped -54.29% vs HDCTX's -59.05%.
HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDVCX и HDCTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор