Сравнение UPAR с MDAA
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while MDAA is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
UPAR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 9.98% | 2.24% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between UPAR and MDAA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. MDAA — Ранг доходности на риск
UPAR
MDAA
Сравнение UPAR c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.47 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и MDAA
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -14.59% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -1.11% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -2.93% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 23.89% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 23.89% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 23.89% | -5.85% |
Сравнение комиссий UPAR и MDAA
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и MDAA
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.63% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
UPAR and MDAA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
UPAR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: RPAR and Myriad. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор