Сравнение MDAA с MKAM
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 3.90%.
MDAA
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 16.10% | -0.25% |
MKAM MKAM ETF | 3.90% | 1.59% |
Correlation
The correlation between MDAA and MKAM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. MKAM — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MKAM
Сравнение MDAA c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и MKAM
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -5.01% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -1.52% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.13% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и MKAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 6.41% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 6.31% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 6.31% | +18.94% |
Сравнение комиссий MDAA и MKAM
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и MKAM
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MKAM в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and MKAM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
MKAM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and MKAM. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.96% for MKAM.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор