Сравнение MDAA с GYLD
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDAA is actively managed, while GYLD is passively managed. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и GYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у GYLD с доходностью 10.08%.
MDAA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 18.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 4.35%
- Всё время*
- 3.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.45K | $227.05K | $211.87K | |
| $2.42K | $4.67K | $40.15K |
Сравнение доходности по годам MDAA и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 18.21% | -0.25% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 10.08% | 4.43% |
Correlation
The correlation between MDAA and GYLD is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. GYLD — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GYLD
Сравнение MDAA c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и GYLD
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и GYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -55.03% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.08% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -14.25% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и GYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 12.40% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 13.81% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 16.48% | +8.04% |
Сравнение комиссий MDAA и GYLD
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и GYLD
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GYLD в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.25% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.39% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and GYLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
GYLD has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.39% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.75% for GYLD.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и GYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор