Сравнение MDAA с GYLD
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDAA is actively managed, while GYLD is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и GYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у GYLD с доходностью 7.91%.
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам MDAA и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.91% | 4.18% |
Correlation
The correlation between MDAA and GYLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. GYLD — Ранг доходности на риск
MDAA
GYLD
Сравнение MDAA c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.21 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и GYLD
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и GYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -55.03% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.71% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -14.41% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и GYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 12.78% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 13.79% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 16.58% | +7.31% |
Сравнение комиссий MDAA и GYLD
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и GYLD
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GYLD в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.37% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and GYLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.75% for GYLD.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и GYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор