Сравнение MDAA с GYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).
MDAA и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDAA - это активно управляемый фонд от Myriad. Фонд был запущен 3 окт. 2025 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MDAA и GYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDAA и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 1.51% | -0.27% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.
MDAA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDAA и GYLD
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Доходность на риск
MDAA vs. GYLD — Ранг доходности на риск
MDAA
GYLD
Сравнение MDAA c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MDAA и GYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и GYLD
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GYLD в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.45% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и GYLD
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и GYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDAA | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -55.03% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -1.33% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -14.57% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и GYLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDAA | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 13.00% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 13.56% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.59% | +5.69% |