Сравнение MDAA с DRAI
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. MDAA charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у DRAI с доходностью 11.96%.
MDAA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 18.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DRAI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.66K | $32.51K | $108.28K | |
| $2.42K | $4.67K | $40.15K |
Сравнение доходности по годам MDAA и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 18.21% | -0.25% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.96% | 2.99% |
Correlation
The correlation between MDAA and DRAI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. DRAI — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRAI
Сравнение MDAA c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и DRAI
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -13.69% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.99% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.23% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и DRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 14.79% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 17.03% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 17.03% | +7.49% |
Сравнение комиссий MDAA и DRAI
MDAA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и DRAI
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DRAI в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.69% | 1.48% | 2.18% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.39% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and DRAI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.39% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 1.50% for DRAI.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор