Сравнение UPAL с AGQ
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). UPAL is actively managed, while AGQ is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAL charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение доходности по годам UPAL и AGQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -55.09% |
Correlation
The correlation between UPAL and AGQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. AGQ — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGQ
Сравнение UPAL c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и AGQ
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -98.16% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -91.85% | +50.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -79.90% | +51.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и AGQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 125.04% | -44.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 76.10% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 66.33% | +14.41% |
Сравнение комиссий UPAL и AGQ
UPAL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и AGQ
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and AGQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UPAL.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for AGQ.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. Their fees differ too: 0.95% for UPAL and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор