PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с TTIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and TTIFX (Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.68%/yr for TTIFX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTIFX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.57%
3 года*
2.76%
5 лет*
2.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и TTIFX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		2.88%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		-0.46%

Correlation

The correlation between UPAAX and TTIFX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с ABRZXTTIFX с VOOTTIFX с UNAVXTTIFX с GOIIXTTIFX с SFHYXTTIFX с HSTRXTTIFX с SAPEX

Доходность на риск

UPAAX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.09

0.50

+22.59

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и TTIFX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и TTIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.95%

-13.21%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.64%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.13%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и TTIFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

2.75%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

5.92%

+19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

5.89%

+19.10%

Сравнение комиссий UPAAX и TTIFX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и TTIFX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and TTIFX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и TTIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор