Сравнение UPAAX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAAX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -2.24% | 24.36% | 25.67% | 24.63% | -41.14% | 48.33% | 44.73% | -4.47% | 0.00% | 0.00% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%.
UPAAX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAAX и SFHYX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
UPAAX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
UPAAX
SFHYX
Сравнение UPAAX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAAX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.14 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.88 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.46 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 8.60 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.14 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.25 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между UPAAX и SFHYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и SFHYX
Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.81% | 1.64% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и SFHYX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAAX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -17.34% | -81.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -3.75% | -21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.72% | -14.37% | -84.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -3.66% | -94.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.11% | -2.75% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 1.07% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и SFHYX
Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAAX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 1.71% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 3.69% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 4.40% | +34.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,467.93% | 6.34% | +2,461.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,896.64% | 6.27% | +1,890.37% |