Сравнение UPAAX с SFHYX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.45%/yr for SFHYX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и SFHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFHYX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам UPAAX и SFHYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.06% |
Correlation
The correlation between UPAAX and SFHYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFHYX
Сравнение UPAAX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и SFHYX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и SFHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -17.34% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -2.40% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.73% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и SFHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 4.72% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 6.23% | +23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 6.25% | +23.29% |
Сравнение комиссий UPAAX и SFHYX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SFHYX в 2.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и SFHYX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.52% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and SFHYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и SFHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор