Сравнение UPAAX с RQEIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.80%/yr for RQEIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и RQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RQEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам UPAAX и RQEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | -0.02% |
Correlation
The correlation between UPAAX and RQEIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. RQEIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RQEIX
Сравнение UPAAX c RQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | RQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и RQEIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки RQEIX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и RQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | RQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -33.25% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -1.47% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -11.18% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и RQEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | RQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 9.35% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 16.81% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 16.02% | +13.52% |
Сравнение комиссий UPAAX и RQEIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RQEIX в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и RQEIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 13.92% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and RQEIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и RQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор