Сравнение RQEIX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
RQEIX управляется RESQ Funds. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RQEIX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RQEIX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | -0.72% | 14.97% | 15.35% | 20.27% | -17.06% | -8.45% | 14.11% | 7.53% | -6.02% | 11.94% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RQEIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RQEIX имеют среднегодовую доходность 4.94%, а акции ABRYX немного впереди с 5.02%.
RQEIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.94%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RQEIX и ABRYX
RQEIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
RQEIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
RQEIX
ABRYX
Сравнение RQEIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQEIX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.84 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.85 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 11.27 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQEIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.21 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RQEIX и ABRYX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQEIX и ABRYX
Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 14.92% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок RQEIX и ABRYX
Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RQEIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -26.63% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -6.93% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -19.17% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -26.63% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.56% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -4.68% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.75% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQEIX и ABRYX
Текущая волатильность для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) составляет 1.83%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RQEIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.10% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 7.58% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 9.38% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 12.13% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 10.88% | +5.12% |