PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQEIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQEIX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

RQEIX управляется RESQ Funds. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RQEIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQEIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		-0.72%14.97%15.35%20.27%-17.06%-8.45%14.11%6.81%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, RQEIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

RQEIX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.39%
1 год
15.88%
3 года*
13.10%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.94%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RESQ Dynamic Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с RQEIX:
RQEIX с VYMRQEIX с GIPIXRQEIX с PAUIXRQEIX с RQIIXRQEIX с SIOAXRQEIX с ABRYXRQEIX с ABRZX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий RQEIX и PDX

RQEIX берет комиссию в 1.80%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

RQEIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQEIX
Ранг доходности на риск RQEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQEIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQEIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQEIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.35

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.59

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.46

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

1.13

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQEIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQEIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQEIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQEIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.35

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.04

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между RQEIX и PDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQEIX и PDX

Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		14.92%14.53%0.38%0.00%0.38%0.00%0.23%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок RQEIX и PDX

Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RQEIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-80.63%

+47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-20.21%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-37.24%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-15.21%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-18.92%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

8.25%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RQEIX и PDX

Текущая волатильность для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) составляет 1.83%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQEIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.49%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

11.47%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

22.80%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

25.81%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

36.86%

-20.86%