Сравнение RQEIX с RQIIX
RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) and RQIIX (RESQ Strategic Income Fund) are both mutual funds - RQEIX is a Tactical Allocation fund managed by RESQ Funds, while RQIIX is a Diversified Portfolio fund managed by RESQ Funds. Over the past 10 years, RQEIX returned 6.21%/yr vs -1.67%/yr for RQIIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RQEIX и RQIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQEIX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у RQIIX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции RQEIX превзошли акции RQIIX по среднегодовой доходности: 6.21% против -1.67% соответственно.
RQEIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.21%
RQIIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -2.18%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам RQEIX и RQIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 8.58% | 14.97% | 15.35% | 20.27% | -17.06% | -8.45% | 14.11% | 7.53% | -6.02% | 11.94% |
RQIIX RESQ Strategic Income Fund | 1.55% | 1.25% | -5.13% | -4.76% | -10.09% | -7.69% | 11.60% | 8.23% | -13.25% | 4.14% |
Correlation
The correlation between RQEIX and RQIIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between RQEIX and RQIIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQEIX vs. RQIIX — Ранг доходности на риск
RQEIX
RQIIX
Сравнение RQEIX c RQIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и RESQ Strategic Income Fund (RQIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQEIX | RQIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.18 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 1.32 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 2.59 | +16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQEIX | RQIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 0.84 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.35 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.14 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RQEIX и RQIIX
Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке RQIIX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и RQIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQEIX | RQIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -34.30% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -3.65% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -19.56% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -30.81% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -34.30% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -24.58% | +24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -13.10% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.85% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQEIX и RQIIX
RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQEIX | RQIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.01% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 4.38% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 5.75% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 13.02% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 10.96% | +5.07% |
Сравнение комиссий RQEIX и RQIIX
И RQEIX, и RQIIX имеют комиссию равную 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQEIX и RQIIX
Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности RQIIX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 13.64% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQIIX RESQ Strategic Income Fund | 2.35% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 1.02% | 0.00% | 0.40% | 0.78% | 1.23% | 1.00% | 0.21% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RQEIX and RQIIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQEIX has higher volatility (3.50%) compared to RQIIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, RQEIX dropped -33.25% vs RQIIX's -34.30%.
RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RQEIX и RQIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор