Сравнение UPAAX с AFQSX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.70%/yr for AFQSX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и AFQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFQSX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAAX и AFQSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | -0.19% |
Correlation
The correlation between UPAAX and AFQSX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. AFQSX — Ранг доходности на риск
UPAAX
AFQSX
Сравнение UPAAX c AFQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | AFQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 23.09 | 0.00 | +23.09 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и AFQSX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки AFQSX в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и AFQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | AFQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -93.01% | +92.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -90.53% | +89.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -35.19% | +34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и AFQSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | AFQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 10.05% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 637.17% | -612.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 562.70% | -537.71% |
Сравнение комиссий UPAAX и AFQSX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии AFQSX в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и AFQSX
Ни UPAAX, ни AFQSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and AFQSX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и AFQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор