PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UP с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UP с CSX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheels Up Experience Inc. (UP) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UP или CSX.

Корреляция

Корреляция между UP и CSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UP и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheels Up Experience Inc. (UP) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.13%
-2.29%
UP
CSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UP:

-0.61

CSX:

-0.74

Коэф-т Сортино

UP:

-0.74

CSX:

-0.95

Коэф-т Омега

UP:

0.92

CSX:

0.89

Коэф-т Кальмара

UP:

-0.66

CSX:

-0.63

Коэф-т Мартина

UP:

-1.27

CSX:

-1.83

Индекс Язвы

UP:

51.24%

CSX:

10.19%

Дневная вол-ть

UP:

106.18%

CSX:

25.11%

Макс. просадка

UP:

-99.35%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

UP:

-99.28%

CSX:

-26.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UP:

$588.94M

CSX:

$52.86B

EPS

UP:

-$0.49

CSX:

$1.68

Коэффициент P/S

UP:

0.74

CSX:

3.70

Коэффициент P/B

UP:

2.86K

CSX:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

UP:

$595.00M

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

UP:

$35.22M

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

UP:

-$148.95M

CSX:

$6.27B

Доходность по периодам

С начала года, UP показывает доходность -49.27%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью -13.38%.

UP

С начала года

-49.27%

1 месяц

-17.94%

6 месяцев

-61.07%

1 год

-63.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSX

С начала года

-13.38%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-16.90%

5 лет

5.95%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UP и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UP
Ранг риск-скорректированной доходности UP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UP c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UP, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UP: -0.61
CSX: -0.74
Коэффициент Сортино UP, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UP: -0.74
CSX: -0.95
Коэффициент Омега UP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UP: 0.92
CSX: 0.89
Коэффициент Кальмара UP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UP: -0.66
CSX: -0.63
Коэффициент Мартина UP, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UP: -1.27
CSX: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа UP на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSX равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UP и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.74
UP
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UP и CSX

UP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UP
Wheels Up Experience Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSX
CSX Corporation		1.76%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок UP и CSX

Максимальная просадка UP за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.28%
-26.40%
UP
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности UP и CSX

Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.47%
11.66%
UP
CSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UP и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию