Сравнение UOPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции UJPIX по среднегодовой доходности: 27.95% против 22.46% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и UJPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UOPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
UJPIX
Сравнение UOPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.07 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.63 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.83 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 12.62 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.07 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и UJPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и UJPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -89.83% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -27.11% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -43.92% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -56.99% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -21.53% | -43.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -50.23% | -34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 8.22% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) составляет 13.08%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 20.55% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 37.99% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 52.24% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 41.25% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 41.55% | +2.51% |