Сравнение UOPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции TEPIX по среднегодовой доходности: 27.95% против 23.33% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и TEPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UOPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
TEPIX
Сравнение UOPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.82 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.22 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и TEPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и TEPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -89.14% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -24.64% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -84.97% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -84.97% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -74.27% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -49.68% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 7.94% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и TEPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 12.13% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 24.81% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 40.73% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 145.06% | -99.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 105.42% | -61.36% |